Вопрос к сиджеписателям

Synchro, выскажи мнение пожалуйста насчет 20-ти осташихся.

Draft писал:

Synchro, выскажи мнение пожалуйста насчет 20-ти осташихся.

Ок. На счет оставшихся 20%. По поводу искусственного поддержания трейдов. Часто замечал, что трейд со многими сиджами не вяжется сам по себе по ряду причин. Например, начинаю трейдить с сиджем, прода от него 80-100. Трейд малопродуктивный, причем трафом не переливает. Соответственно трейд сам по себе не может вырасти с этим сиджем. Я ставлю его на принудительные форсы по 100-200 хитов в час. Трейд раскачивается. Причем, насколько я вижу, что растет моя внутренняя прода от этого трейдера и моя внешняя, т.к. трейдер начинает отдавать в процентном соотношении больше, чем раньше. Вывод: топовым трейдерам раздается более продуктивный и качественный трафик. Соответственно, чем выше вы друг у дружки в топе, тем более качественных трафом обмениваетесь. Обратная сторона медали: всех трейдеров так не раскачать, за исключением случая, что у тебя ооочень большой ресурс и ты можешь спокойно трейдить с десятками крупных сиджеев и крутицца у них на топовых позициях. Но! Такая стратегия искусственой стимуляции трейда ооочень хорошо себя показала в режиме разгона сиджа. Стимулируем трейд, вытягиваем себя на топовые позиции, убираем форсы. Как правило трейд немного проседает, но стабилизируется на достаточно серьезной цифре и дальше уже не падает. Потом берем следующего трейдера и т.д. В результате получаем в топе больших и толстых трейдеров. Главное, конечно, чтобы их сетка трейдеров хорошо так отличалась. А то будет ситуация, что одного разогнал, второго стал разгонять - трейд с первым сдулся, потом трейтьего - сдулся со вторым и т.д. Вот вообщем то те 20%, при которых можно трейд искусственно стимулировать.

Draft писал:

Можно _предположить_ следующее - очень неуникальный траффик. Не от каждого трейдера, а в целом в той системе сайтов, где тредит твой. В такой системе скорее всего боле важно количество активных трейдеров, как раз для поднятия уникальности выходящего траффика. Вообще, можно потолковать на тему более плотно, если есть желание.

Дело не только в этом.

Собственно как выглядит типичная картина? 35% (+/-) дрочеров начинают кликать, остальные просто закрывают. Те что кликают, ну скажем кликают в среднем 5 раз (4*.35=175% проды, причем часть еще и на контент идет, для простоты предположим что на аут идет 3 клика от каждого дрочера. По правильному отдать можно только один клик каждого дрона одному трейдеру. Соответственно если тебе трейдер льет 2К, то чтобы отдать ему 2К уников тебе надо иметь как минимум 6К кликов НА АУТ от других трейдеров, или 10К кликов, учитывая клики на контент контент. Вот тут то может оказаться что выгодно пофорсить кого-то с низкой продой, но достаточно уникальным трафом.

Synchro писал:

А то будет ситуация, что одного разогнал, второго стал разгонять - трейд с первым сдулся, потом трейтьего - сдулся со вторым и т.д. Вот вообщем то те 20%, при которых можно трейд искусственно стимулировать.

Насколько я могу судить - больше 20 трейдеров не получается разогнать, сколько бы не было всего трейдеров - ибо наиболее качественны несколько первых кликов, а их не получается эффективно размазать на бОльшее количество.

Хотя, вот как раз при написании этого ответа пришла мне в голову одна свежая идея по этому поводу...

Вижу тема сильно спорная, решил ответить как одинаково опытный сиджевод и сиджеписатель.
Проблема падения (или сильного колебания) трейда с казалось бы хорошими трейдерами довольно проста. Все дело в том, что при максимально правильном подходе с математической точки зрения скрипт должен трейдить с как можно меньшим кол-вом трейдеров - с теми которые выгодней остальных. Но траффик то постоянно меняется и сегодня один трейдер выгодней, завтра - второй. В принцыпе все это правильно, но порождает действительно две проблемы:
1) Проблема для вебмастера. Из-за того, что построенные по этому принцыпу скрипты "жадные", тоесть как только трейдер стал менее выгодней он выпадает в глубокий ноль. Ну а если нету обмена трафом с трейдером, то естественно нельзя определить, когда он снова станет выгодным (точнее выгодней других). Из-за этого трейд часто сам по себе не восстанавливается, нужны либо маленькие постоянные форсы для поддержания хоть какого-то (пусть даже и не выгодного трейда), либо чтобы скрипт сам немного подфорсивал, но только не самым галимым трафом, а обязательно качественным.
2) Проблема для трейдеров. Построенные по такому принцыпу скрипты обычно отдают качественный траф только топовым трейдерам. Из-за этого как только трейд с таким трейдером немного падает, он еще более усугубляется худшим качеством трафа, получаемым от трейдера. Из-за этого иногда форсы оказываются очень полезными. Но здесь тяжело угадать полезен ли трейдер и форсы могут оказаться просто губительными (ИМХО в большинстве случаев так и происходит).
Одним с решений этой проблемы есть изменение этой модели трейда скрипта на такую, при которой всем трейдерам идет более-менее одинаково качественный траф и такой же траф идет в небольшом количестве для почти дохлых трейдеров. Но при такой модели будут некоторые не совсем целесообразные потери трафа на мелких трейдерах (как бы шаровиках) и на средних трейдерах, так как им будет идти больше трафа, чем могло бы, а ведь с ними трейд менее выгодный, чем с топовыми.

Вобщем здесь палка в двух концах:
1) С одной стороны форсы очень вредные (особенно если их не продуманно выставлять), с другой стороны без них хорошие трейдеры могут умирать.
2) С одной стороны идеальная с математической точки зрения модель раздачи трафа приводит до максимального результата по общему количеству трафа на сидже, с другой стороны - если ее немного подкорректировать, то скрипту будет легче определить выгодных трейдеров и трейд с ними никогда просто так не будет падать и всегда легко восстанавливаться.

Хотя решение мне кажется довольно простое: сидж-скрипты должны позволять выбирать модели раздачи трафа и гибкие возможности их настраивать и ставить форсы, а вебмастер должен сам уметь выбирать либо он будет пользоваться полной автоматикой, либо научится правильно настраивать много параметров скрипта и расставлять форсы помогая скрипту, а не мешая.

П.С. Надеюсь я ответил на большинство вопросов возникших в этом топике.

elektronik писал:

Хотя решение мне кажется довольно простое: сидж-скрипты должны позволять выбирать модели раздачи трафа и гибкие возможности их настраивать и ставить форсы, а вебмастер должен сам уметь выбирать либо он будет пользоваться полной автоматикой, либо научится правильно настраивать много параметров скрипта и расставлять форсы помогая скрипту, а не мешая. П.С. Надеюсь я ответил на большинство вопросов возникших в этом топике.

Согласен, надо давать больше свободы\опций оунеру скрипта в выборе модели трейда, вплоть до уточнения такой модели для каждого трейдера вручную, по мне так уж лучше 1 раз все граммотно настроить чем ипать себе голову каждый день с этими вещами... а там как уже сказано было пусть каждый сам для себя выбирает по какому пути конкретно ему идти.

Вы возможность дайте выбирать, писатели! ;)

elektronik писал:

Одним с решений этой проблемы есть изменение этой модели трейда скрипта на такую, при которой всем трейдерам идет более-менее одинаково качественный траф и такой же траф идет в небольшом количестве для почти дохлых трейдеров. Но при такой модели будут некоторые не совсем целесообразные потери трафа на мелких трейдерах (как бы шаровиках) и на средних трейдерах, так как им будет идти больше трафа, чем могло бы, а ведь с ними трейд менее выгодный, чем с топовыми.

Дело не в потерях трафа. Я пробовал размазывать траф по всем трейдерам так, чтобы пропорция качественных кликов была более-менее одинаковой. При таком трейде в итогде трафа получалось всегда меньше, чем при отдаче лучших кликов верхним. К тому же хер разгонишь сидж на таком алгоритме. Впрочем, если все первые клики отдавать верхним - тоже получается хуже чем если небольшую часть размазывать по всем. Но вот определить оптимальную пропорцию и методику этого размазывания мне пока не удалось.

На самом деле базовая проблема сводится к одному - определение "какой трейдер лучше", т.е. проблема критерия качества трейда.
Пока что ни один алгоритм (во всяком случае из известных мне) основаный на исследовании трафа от трейдеров на 100% с этой задачей не справляется. Одни схемы лучше работают в одних ситуациях, другие - в других.

В последнее время мне вообще кажется что путь математической оценки трафа - путь тупиковый.

Господа, такой вот вопрос: кто нить пробовал реализовывать динамический ским? т. е я например выбираю этот режим, ставлю желаемый мною прод скажем в 110%, и дальше скрипт в зависомости от текущего кач-ва траффа меняет ским, приводя к требумой проде. Просто интересно с чисто теоретической стороны как будет вести себя сидж при этом...

Xrenoder писал:

В последнее время мне вообще кажется что путь математической оценки трафа - путь тупиковый.

интересно, а есть ли какой-либо другой путь оценки трафа?

Да вот, интересно. А нельзя ли в место пямых форсов использовать динамический ским и ратио. Если от трейдера плохая прода, то максимальный ратио установить, например, не более 100% (если трейд по продуктивности) и наоборот - повышать ратио для интересных трейдеров. Таким образом теоретически не должно быть перелива. Если например общая внутреняя прода упала иливыросла сильно, то скрипт уменьшает или увеличивает ским, в зависимости от ситуации.

ganjubas писал:

интересно, а есть ли какой-либо другой путь оценки трафа?

Есть. Но весьма сложнореализуемый. Но в принципе реализуемый.
Даже как минимум два пути, назовем условно их эмпирическими:
1. Сравнение "образов трейда" при помощи нейросетей.
2. Не скажу

Т.е. цифры конечно там присутствуют, но решения о качестве трейда получаются не из "вычисленых значений".

Нужен "живой" скрипт, думаю такого небудет еще очень долго .

Кстати, по-поводу динамического скима, общался как-то с владельцем frenchcum так он говорил, что у него как раз стоит изитрейд с динамическим скимом. Не знаю вошла ли такая функция в релиз или нет.

С другой стороны здесь возникают вопросы следющего плана:

- Вполне возможно нарушение правил сайтов трейдеров о % на контент.
- Как изменится внешняя продуктивность в случае маленького процента на контент у большинства трейдеров.
- Изменение общей продуктивности сайта на выходных может сказаться на предыдущем пункте.
- Имеет ли смысл понижать проду у трейдеров с помощью скима

Мысль по-поводу:

Возможно, более правильно будет не выставлять жесткий % на контент, а указать пределы, в которых может изменяться ским для трейдеров (или для каждого трейдера в отдельности). Например -10%+20%. В случае, если нет возможности поднять продуктивность трейдера на должную высоту, хоть % на контент останется более-менее приемлимым.

Draft писал:

Возможно, более правильно будет не выставлять жесткий % на контент, а указать пределы, в которых может изменяться ским для трейдеров (или для каждого трейдера в отдельности). Например -10%+20%. В случае, если нет возможности поднять продуктивность трейдера на должную высоту, хоть % на контент останется более-менее приемлимым.

Интересные мысли у вас тут в топике проскакивают.
Вообще полно интересных мыслей в этом форуме в последнее время.

ЗЫ Не удержался

Господа генераторы интересных мыслей
Может ли кто-либо обрисовать хотя бы грубо зависимость скима и продуктивности, мое большое имхо, такой зависимости нет, или она нелинейна.
А если зависимость не прослеживается, то и пользы от динамического скима не будет никакой, только понты, хотя добавить его - дело пары часов.

Draft писал:

Нужен "живой" скрипт, думаю такого небудет еще очень долго . Кстати, по-поводу динамического скима, общался как-то с владельцем frenchcum так он говорил, что у него как раз стоит изитрейд с динамическим скимом. Не знаю вошла ли такая функция в релиз или нет. С другой стороны здесь возникают вопросы следющего плана: - Вполне возможно нарушение правил сайтов трейдеров о % на контент. - Как изменится внешняя продуктивность в случае маленького процента на контент у большинства трейдеров. - Изменение общей продуктивности сайта на выходных может сказаться на предыдущем пункте. - Имеет ли смысл понижать проду у трейдеров с помощью скима Мысль по-поводу: Возможно, более правильно будет не выставлять жесткий % на контент, а указать пределы, в которых может изменяться ским для трейдеров (или для каждого трейдера в отдельности). Например -10%+20%. В случае, если нет возможности поднять продуктивность трейдера на должную высоту, хоть % на контент останется более-менее приемлимым.

Ну так изи трейд так и делает
у него ским зависит от возвтрата за последний час, при чем ским постоянно меняется.

Xrenoder писал:

На самом деле базовая проблема сводится к одному - определение "какой трейдер лучше", т.е. проблема критерия качества трейда.

Позвольте не то что бы возрозить, но сказать свое слово. Все таки базовая задача получить максимум общего трафика. Но если придерживатся тактики определения "какой трейдер лучше", то это не всегда (т.е. бывают исключения) правильно. И это может увести по ложному пути. Поскольку такой тип трейда немного потребительский ( если можно так выразится). Т.е. вы мне шлите траф а я посмотрю кто из вас замечателен и получит адекватный ответ в виде ответного трафа. Это конечно не проигрышная стратегия но не всегда ведет к максимуму общего трафа.
Оффтопик: А вообще я пьян и мои бреднине стоит воспринимать серьезно, хоть они и основаны на более чем 5 летнем стаже написании скриптом для трейда
Миру МИР!

Synchro писал:

2Sveta_V: Насколько мне подсказывает интуиция - у тебя плохая внешняя прода. Попытайся ее поднять и не надо будет никаких форсов. Ну и скрипт, ес-но, правильный должен быть. 2Draft: Согласен на 80%.

Согласен с Sveta.
А как повысить проду без подлива,только форсами...

Большой опыт в программировании всевозможных алгоритмов обработки данных и управления говорит мне только одно - чем сложнее алгоритм - тем хуже он обычно работает в реальных условиях.

Это примерно как с алгоритмами поиска - когда вы изучаете методы нелинейной оптимизации в учебниках написано что вот этот алгоритм имеет такую-то эффективность и она выше чем у этого алгоритма, однако преподаватель (если не дурак конечно) вам обязательно скажет, что на практике в случае сколько-нибудь сложных задач (а все реальные задачи обычно достаточно сложны) работает только метод случайного поиска, остальные сами по себе просто не работают вообще, их можно использовать только как дополнение к методу случайного поиска.

Поэтому все эти динамические скимы - это конечно интересно, но лично я сомневаюсь что будет с этого толк по сравнению с более простыми методами. Вопрос лишь в том, какой именно простой метод является наилучшим...

В принципе все, что здесь сейчас происходит и есть метод случайного поиска. Просто для направления поиска нужна информация, а она добывается в обсуждении. В итоге после того как будут перепробованы все идеи и совершены все ошибки - случайно найдется что-то, что будет работать достаточно хорошо в большинстве случаев.

men05 писал:

Согласен с Sveta. А как повысить проду без подлива,только форсами...

Изыди, а? Иди букварь читай.

Насчет сложности систем. А если попытатся применить такой метод (AI):
Делаем несколько уровней обработки информации.
Первый - скрипт анализирует работу с каждым трейдером на основе статистики за опр. период времени и балансирует параметрами посылаемого трафа - язык, страна, который это клик, количество отданных уников в час, процент прокси. Тоесть вначале он может менять соотношение их произвольно, но со временем находит самое оптимальное сочетание с высоким кпд. (Входные параметры - получаемый траф)
Второй уровень - ищем сочетание параметров - лучшего транзита трафика между трейдерами, поведения трафика каждого трейдера на разных блоках с тумбами и десками, персональный ским для каждого трейдера (с заданными рамками) с учетом лучшего кпд и тд.
Тоесть если в этой сложной системе есть 10-20 параметров - то ими можно играть даже в случайном порядке сначала, раскачать систему чтобы выяснить особенности поведения - а потом начать закручивать гайки, добиваясь 1. высокого кпд каждого компонента 2. выского кпд взаимодействия 3. лучшего из возможных в данных условиях кпд всей системы сиджа.

Как это может выглядеть на практике? Устоявшийся и "обученный сидж" знает что от трейдера А иногда идет азиатский траффик, который плохо хавают все, кроме трейдера Б, к которому его и направляет, получая от трейдера Б трафик, имеющий проду 100 на матюрах но 250 на нейлоне - подставляя ему соответствующий блок и высокий ским, потому что розданный трейдерам этот траф цениться плохо, зато с него были сейны на фхг..
Таким образом. Как некий "аналоговый", нечеткий алгоритм вычислений. И еще - есть проблема начала работы и обучения. если скрипт обучать с нуля, это будет долго, много ошибок и нервов - как человека вырастить, по сравнению с собакой. Можно изначально задать некие средние параметры, с которых он и начнет, потиху раскачивая систему и пробуя все, чтобы найти лучшее.

(п.с. 2030 год. Системы скриптов общаются между собой по стандартному протоколу, знают свою проду у всех, отслеживают трафик до 5го колена через другие сиджи, выясняют что идет лучше, забирают новые фхг у спонсов, кропят тумбы анализируя матрицу изоражения, подумывают о массовой акции протеста -)

.... посылают терминатора в 1980 год чтобы убить маму JW...

Куда то вас не туда понесло господа по моему. На изначальный вопрос никто так и не ответил кстати. Хотя он был напного проще тех дебрей что вы обсуждаете. Что наводит меня на мысль что сиджеписатели сами не понимают как их собственные скрипты работают.

Цитата:

Что наводит меня на мысль что сиджеписатели сами не понимают как их собственные скрипты работают.

Извечная проблемма. Чайник неумеет написать программу ,но знает как она должна работать. А програмист умеет написать прогу , но не знает как она будет работать. (ничего личного)
А вообще, я уже столько разных алгоритмов перепробовал, что уже потерял веру в идеальный скрипт. Можно конечно приблизится к идеалу, но какого то прорыва уже ждать неприходится.

Добавлю еще для JW.
Мысль интресная, но сами сиджи ведут себя по разному, с течением времени да и просто в зависимости от обьемов трейда ведут себя по разному.

В продолжение _темы_ выражу мысл:

Следить за трейдером не 24 часа, а скажем 48 и на основе этой статистики вести трейд, возможно она будет более инертна, но поможет не убивать трейды.

Такой эффект наблюдается из-за того, что скрипты, как ты верно подметил, ориентируются не только на отдачу за день, но и на отдачу за час и если что-то у трейдера пошло не так - все, сдохнет трейд. У кого-то влияние часовой статистики больше, у кого-то меньше.
Насчет раздачи определенной порции, можно подумать, главное не напортачить