Как называется программка,которая блокирует данные мимо впна

?

фаервол comodo такое умеет, настраивать надо.

была отдельно такая софтинка.встречал в факах впн сервисов.

KIS Сетевой Экран или любой другой фаервол.
Но если есть что-то простенькое от OpenVPN комьюнити, то сам бы заюзал.

а как через КИС настроить такое?

Создавать Сетевого Экрана правила. В стеке правил то, что выше, то главнее. Это из теории по KIS!
На практике надо что-то типа: отрубить весь итнет кроме IP к которому соединяется VPN.
Можно отфильтровать по протоколу или адаптеру. Чего я лично не пробовал!