Теоретический вопрос по формуле трейда

Мои измышления: Большинство скриптов используют всего две основы для трейдовой формулы, дальше добавлены только коэфициенты и дополнительные факторы не очень сильно влияющие на трейд, типа "обвесы" , что ли. Эти основы: частное - клики/ауты и разность - клики-ауты . Как то читал, что первое дает более динамичное изменение трейда, как рост так и падение, второе же более стабильное, но и инертное.
Вот хотелось бы услышать мнение досточтимых мастеров об этих формулах.
- Какие плюсы и минусы у каждой
- Какая, с вашей точки зрения предпочтительней
- Какой пользуетесь, если есть возможность выбора конечно

Для старта динамика использовал и использую динамику после того как сидж стабилизировался можно позволить себе стабильный трейд если не будет перекосов. Стабильные схемы при старте работают при хорошей внешней подпитке. Можно кучу трафа ухнуть в никуда так как изначально старт ассимитричный процесс тебе по определению отдается все ге пока не вылезешь на приемлемые позиции и скрипт просто медленно перестраивается на динамику этих изменений.